Taux de gain des contrats CoinEx ou ratio profits/pertes, lequel est le plus important ?

Alors que le marché spot actuel des crypto-monnaies continue de chuter, les instruments financiers dérivés- les contrats à terme- deviennent le centre d’intérêt des investisseurs. Selon les données de Coinglass, le volume quotidien moyen actuel des contrats à terme sur le réseau est plus de deux fois supérieur à celui du spot. Avec cet énorme volume, comment prédire avec précision la direction du marché et utiliser son effet de levier élevé pour atteindre la rentabilité des actifs est un défi auquel tous les acteurs des Contrats a terme réfléchissent.

La clé de la résolution du problème est d’éclaircir le concept et la relation entre le ratio gains/pertes du contrat et le ratio profits/pertes.

Qu’est-ce qu’un ratio de gain de contrat ?

Le taux de gain, comme son nom l’indique, est la probabilité de gagner.

Formule de calcul : Taux de gain = bénéfice total / nombre total de transactions x 100%.

Dans le trading de contrats, si un trader effectue 10 transactions et réalise un bénéfice 5 fois, alors son taux de gain est de 50 %. Il est possible que certains traders regardent leur taux de gain en direct et qu’il ne soit pas très élevé non plus, et qu’il doive même souvent faire un stop out, mais ses actifs sont plutôt rentables.

Dans le livre Technical Analysis of Financial Markets, il est dit que “les meilleurs traders ne gagnent de l’argent que sur 40% de leurs transactions”. Bien que les taux de gain soient certainement une partie très importante de l’équation, les marchés évoluent rapidement et il est difficile d’essayer de maintenir un taux de gain super élevé sur les transactions en permanence. Selon les statistiques d’une institution sur dix ans, le taux de gain moyen des meilleurs traders de Wall Street n’est que de 35 à 50%, alors comment faire des bénéfices sur le marché des contrats à terme dans cette situation ?

Cela nécessite une introduction au concept de ratio bénéfices/pertes.

Qu’est-ce que le ratio P/L ?

Formule de calcul : Rapport bénéfices/pertes = montant moyen des bénéfices/montant moyen des pertes.

Prenons l’exemple d’une pièce de monnaie : si vous gagnez 1U en devinant correctement et perdez 1U en devinant incoghrrectement, le rapport bénéfice/perte est de 1:1 ; si vous gagnez 3U en devinant correctement et perdez 1U en devinant incorrectement, le rapport bénéfice/perte est de 3:1.

Supposons que le trader A ouvre toujours une position avec 10 000U, la relation entre le taux de gain et le ratio bénéfices/pertes est la suivante.

Comme vous pouvez le voir dans le tableau, il est possible d’être rentable avec un faible taux de gain, même si votre taux de gain n’est que de 30%, mais tant que le ratio P/L est élevé, le résultat du trading à long terme sera toujours rentable.

Comment puis-je améliorer mon ratio P/L ?

En fait, pour augmenter le ratio P/L, nous pouvons trouver la réponse dans la formule de calcul de ce ratio. C’est-à-dire augmenter le montant moyen des bénéfices ou diminuer le montant moyen des pertes.

Augmenter le profit par transaction et diminuer la perte par transaction peut sembler une fausse proposition. Étant donné que pour chaque transaction le rapport bénéfice/perte est incertain jusqu’à ce que le résultat se produise, il est difficile pour un trader de déterminer les bénéfices futurs, mais il est possible de contrôler le point de perte maximale pour chaque transaction, qui est souvent appelé le stop loss. Fixez un point de perte maximum pour chaque transaction, ou fixez les conditions de sortie, et une fois que les conditions sont remplies, même si la direction est mauvaise et que la position perd de l’argent, vendez-la afin de ne pas être piégé plus profondément par une perte importante.

De ce point de vue, l’outil Stop Loss et Take Profit est en effet un outil très utile et utile. En supposant un stop loss de 10 % du montant de départ et un take profit de 20 % du montant de départ pour chaque transaction, une logique de trading à position fixe pour chaque transaction et un ratio profits/pertes de 2:1, le compte sera rentable tant que la transaction aura un taux de gain de 33%.

Enfin, les erreurs de jugement sont fréquentes dans le processus de négociation et les bons traders doivent essayer de maximiser leurs profits plutôt que le nombre de victoires. En outre, une autre clé pour réaliser des profits sur le marché des contrats, en dehors des connaissances théoriques ci-dessus, est d’être capable de faire ce que vous savez, c’est-à-dire de suivre strictement votre stratégie de trading, car la plupart des traders perdent de l’argent non pas parce qu’ils ne connaissent pas ces connaissances théoriques, mais parce qu’ils ne font pas ce qu’ils savent.

*Cet article ne constitue en aucun cas un conseil financier.